3)第一八四章 量化交易和高频交易_大时代之金融之子
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  这位交易员也有其他过人之处,至少他的演算结果是在众人当最接近正确答案的。。

  “或许你认为我的方法有问题,不过我想说的是,这只是考验你最基础的学术修养,和本次招聘的主题关系不是很大。而且你也应该清楚,我这一次想要招募的是在数学、计算机和概率方面有一技之长的人才,也就是量化(qun)团队,而交易员不过是个噱头。这么解释,你能够明白吗?”

  尽管心微有不满。但是钟石仍然耐着性解释道。

  “量化团队?”对方皱着眉头,蠕动了几下嘴唇,像是在回想什么。只不过想了半天,最后还是不甘地说道,“那不是华尔街才干的事情吗?如果是这样的话,我倒是没有什么话说。不过就凭借这几道数学题。就想着组建量化团队,是不是有点痴人说梦了?”

  “我做什么不需要你来指教吧!”钟石怒极反笑,低下头看了一下对方的简历,“简林.杰夫,毕业于普林斯顿,计算机和物理双重学士学位。既然你有异议的话,那我就出一道真正量化的题目。就看你能不能答得出来了。”

  “好!”简林冷哼一声,神色间没有丝毫的胆怯,“你尽管放马过来吧,只要不是这种弱智到小朋友都能知道怎么解决的问题,就尽管来吧。”

  “斯坦利香港金融50指数,给我设计一个套利程序,只要出现套利的机会,就会自动执行。并且频繁地买入和卖出。”钟石自然是早有准备,张口就将预备好的题目报了出来。

  这里要说明的是,香港金融市场上除了一般大家都知道的恒生指数之外,还有其他各种类型的指数。像钟石所说的斯坦利香港金融50指数,实际上是一个开放性的基金,由斯坦利香港公司编制,在取某一年的50家在香港上市、具有代表性的金融公司的股价作为基数后。面向市场推出的一个专门反映金融板块行情的指数。

  和普通股票交易不同的是,这个指数的买卖必须符合斯坦利编制的份额比重,也就是说,一个份额的买卖当要根据编制时候的比重。分别包含了相应数量的50家金融公司的股票。

  “这?”原本跃跃欲试的简林立刻愣住了,这种所谓的套利方法他听都没有听说过,自然无从下手,“这也可以套利,你不是在诳我吧?”

  钟石笑了,“为什么不能套利?虽然这个指数反映的是整个金融板块的行情,但是由于包含的股票数量多,加上各个权重的比例又不同,因此在我看来套利的空间大得很。”

  “简单点来说,在这个指数当,汇丰控股的份额是50%,其他股票的份额也是50%,那么在汇丰上涨幅度为10%,而其他股票总共下跌幅度也是10%的情况下,指数是不变的。而如果其他股票总

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